Принципы управления рисками.

«Спекулянты, уверенные, что
им известно будущее, всегда
рискуют ошибиться и проиграть.»
Питер  Л. Бернстайн. Против богов: Укрощение риска

Риск - неотъемлемая часть торговли на рынке форекс! Поэтому каждому трейдеру важно научиться управлять риском, чтобы получать прибыль при торговле. В этой статье мы рассмотрим основные принципы управления капиталом на рынке форекс.

Первый принцип – соблюдение определенной величины кредитного плеча.

Выбирать кредитное плечо следует таким образом, чтобы 10 неудачных сделок подряд не могли опустошить ваш депозит.

Давайте рассмотрим приблизительную схему расчета маржи(кредитного плеча).

1.Определим сумму, которую мы выделим для торговли на форекс. Пусть сумма депозита = X.

2.Определим сумму, с которой мы готовы расстаться в случае неудачной торговли. Сумма убытков =Y.

3.Определим количество убыточных сделок, которые мы можем совершить подряд. Мы рекомендуем брать значение 10, но вы можете взять свое произвольное значение. Итак, кол-во убыточных сделок, которые можно совершить подряд = 10.

4.Рассчитаем максимально допустимый убыток по одной сделке. Он равен Сумме убытков/ кол-во убыточных сделок, которые можно совершить подряд.

максимально допустимый убыток по одной сделке = Y/10.

5.Определим фактические затраты на совершение одной сделки.(спред) Пусть спред = S

6.Расчитаем максимальный размер стоп-лосса при определенной стоимости 1 пункта(пусть стоимость 1 пункта в $ = p).

Максимальный размер стоп-лосса=Y/10*p + S*p

Второй принцип. Ежедневный мониторинг своей трейдинговой деятельности.

Для этого мы будем рассчитывать, так называемый, коэффициент прибыльных сделок.

Коэффициент прибыльных сделок определяет аналитические способности трейдера и не должен опускаться ниже 65%. Более низкое значение коэффициента будет практически гарантией разорения. Формула расчета  коэффициента прибыльных сделок проста:

коэффициент прибыльных сделок=Кол-во прибыльных сделок за определенный период/общее кол-во сделок за этот же период.