Простые средние.

Среди простых средних выделяют три основных типа:

- простые скользящие средние;

- взвешенные скользящие средние;

- экспоненциальные скользящие средние.

Основной для применения рекомендуется экспоненциальная скользящая средняя.
Способ построения простых скользящих средних ("Moving Average - MA) сводится к
формуле простой арифметической средней:
МА = (Сумма цен за период времени) / порядок средней.
Таким образом, мы видим, что это самая простая формула средней, с которой
знаком человек. Соответственно она дает самые приближенные сигналы, как правило
незначительно запаздывающие.
При расчете взвешенных скользящих средних (Weighted Moving Average - WMA) каждой
из цен анализируемого промежутка времени придается "вес", увеличивающийся в
направлении к текущему дню. Формула для расчета будет выглядеть так:
WMA = (Сумма произведения цен и весов) / (Сумма весов).
Считается, что придание более поздним значениям цен большего веса дает лучшую,
чем у простой средней, информативность для выводов. Можно по этому поводу заметить,
что для длительных промежутков времени (день и неделя) для анализа рекомендуется
применять простую среднюю МА. При анализе коротких промежутков времени (менее
часа) возможно применение ЕМА или WMA. На средних промежутках времени (час и три
часа) рекомендуется применение как МА, так и ЕМА и WMA.
При расчете экспоненциальной средней (Exponentially Moving Average - ЕМА) также
производится присвоение весов различным ценам, наибольший вес присваивается при этом последним значениям цены. Ее отличительной особенностью от взвешенной средней является то, что она включает в себя все цены предыдущего периода, а не только отрезок, заданный при установке периода. Формула будет выглядеть так:ЕМА(т) = ЕМА(т-1) + ( К • [ Цена(т) - ЕМА (т-1) ] ), где
- индекс (т) означает сегодняшний, а (т-1) - вчерашний день;
- К = 2 / (n+1), где n - период средней.
Таким образом, происходит сглаживание кривой скользящей средней относительно
графика цен.
МА реагирует на одно изменение курса два раза. Говорят, что простая средняя
"лает" как собака - первый раз при получении нового значения и второй раз при
выбытии этого значения из расчета средней. По сравнению с простой средней ЕМА
реагирует на изменение одного значения курса один раз - при его получении. Поэтому
ЕМА является более предпочтительной для применения.
Выбор конкретной средней производится в зависимости от ваших возможностей
для построения различных средних. Но ЕМА дает больше возможностей для открытия
позиции вовремя, без опоздания.